[2026-08-23] 종목 개편 — 백테스트 기반 8종목 재선별
📋 2026-08-23 | 종목 개편 기록
v4 정식가동 3일차 — 백테스트 기반 8종목 재선별 완료
▌ v4 실전 결과 (8/21~8/23, 10건)
| 날짜 | 코인 | 결과 | 손익 |
|---|---|---|---|
| 8/22 00:15 | UNI | TP | +6.84 USDT |
| 8/22 00:15 | LINK | TP | +6.72 USDT |
| 8/22 05:24 | ETH | TP | +7.06 USDT |
| 8/22 06:27 | SOL | TP | +2.67 USDT |
| 8/22 10:38 | XLM | TP | +6.06 USDT |
| 8/22 14:10 | ETH | SL | -7.55 USDT |
| 8/22 23:54 | XRP | SL | -4.41 USDT |
| 8/23 00:19 | XLM | SL | -6.54 USDT |
| 8/23 07:02 | FIL | TP | +7.08 USDT |
| 8/23 09:38 | SOL | TP | +2.82 USDT |
| 합계 (7승 3패, 승률 70%) | +20.71 USDT | ||
※ 표본 10건으로 전략 판단 불가. 최소 50건 이후 1차 판단 예정.
▌ 왜 종목을 바꿨나
기존 8종목(ETH/SOL/XRP/DOT/XLM/FIL/UNI/LINK)은 백테스트 기반 선별이 아니라 기존에 쓰던 종목을 그대로 유지한 것이었다. 이번에 19종목 전체를 동일 조건으로 백테스트 후 3단계 검증을 거쳤다.
▌ 3단계 검증
1단계 — 개별 Calmar 순위
19종목, 약 2.75년(2023-11~2026-08) 백테스트. 12시간봉 K=1.0 돌파 + MA200 방향필터 + SL/TP ±3% 고정.
2단계 — 워크포워드 (in 70% / out 30%)
과최적화 기각 종목: FIL(유지율 24%) / APT(13%) / ARB(21%) / XLM(6%) / TRX(0.8%) / LTC(전구간 마이너스)
3단계 — 월별 분해
특정 구간 쏠림 기각: BCH(최대월 45%) / UNI(최대월 80%)
▌ 최종 확정 8종목
| 종목 | out-Calmar | 월별 안정성 | 상태 |
|---|---|---|---|
| SOL | 6.67 | 손실월 33% / 최대기여 22% | 유지 |
| DOT | 5.00 | 손실월 40% / 최대기여 26% | 유지 |
| ADA | 3.43 | 손실월 30% / 최대기여 22% | 신규 |
| DOGE | 3.33 | 손실월 43% / 최대기여 29% | 신규 |
| NEAR | 2.71 | 손실월 33% / 최대기여 19% | 신규 |
| ALGO | 2.57 | 손실월 27% / 최대기여 18% | 신규 |
| XRP | 2.17 | 손실월 30% / 최대기여 24% | 유지 |
| ETH | 1.67 | 백테스트 하위권, 유동성 강점 | 유지 |
제거: FIL / XLM / UNI / LINK | 추가: ADA / DOGE / NEAR / ALGO
▌ 현재 잔고
358.81 USDT (시작 340.04 → +18.77 USDT)
▌ 다음 확인 시점
- 오늘 21:00 세션부터 새 8종목으로 자동 진입 시작
- 실전 누적 50건 이후 승률/손익비 1차 판단
- 내일(8/24) 09:10 일간 자동 리포트 자동 발행