챕터 7: Damir 가격행동 추세추종 시스템
전통 퀀트 방법론의 비트코인 시장 적용 연구
챕터 7 종합보고서: Laurentiu Damir 가격행동 추세추종 시스템
검증 시도 · 등급 판정 보류 (재현 신뢰도 문제) · 실전 미연결
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 검증 대상 | Laurentiu Damir 가격행동 추세추종 시스템 (Follow Price Action Trends) |
| 데이터 출처 | 업비트 BTC/KRW 1시간봉 (MTF: 4시간봉 추세 필터) |
| 검증 기간 | 2020-01-01 ~ 2026-06-30 (약 6.5년) |
| 핵심 파라미터 | 5봉 프랙탈(임의), 확정배율 2.0배, MTF 4시간봉 방향 필터 |
| 재현 신뢰도 | 낮음 — 원작에 재량적 표현 다수, 핵심 수치 미공개 |
| 최종 결론 | 등급 판정 보류 — 재현 신뢰도 문제로 STEP2~7 미진행 |
본 보고서의 모든 수치는 과거 데이터에 대한 시뮬레이션 결과이며, 향후 수익을 보장하지 않습니다.
제0장. 초록
본 챕터는 Laurentiu Damir의 Follow Price Action Trends에 수록된 스윙 기반 가격행동 추세추종 시스템을 비트코인 1시간봉에 이식하여 검증을 시도한 결과를 기록한다. 두 건의 구현 오류를 수정한 최종 버전에서 673건의 거래, 승률 27.9%, 누적수익률 -93.1%, MDD -97.6%가 산출되었다. 그러나 원작의 핵심 파라미터가 미공개이며 재량적 표현이 다수 존재하여, 이 결과가 전략 자체의 결함인지 이식 과정의 근사 오류인지 구분할 수 없다. 등급을 부여하지 않으며 실전 연결하지 않는다.
제1장. 원작 개요 및 규칙
1.1 사전 판단 정정
연구자는 당초 본 서적을 차트 패턴을 정성적으로 읽는 방식이라 코드화가 어렵다는 근거로 검증 대상에서 제외하였다. 그러나 실제 원문을 검토한 결과 스윙 고점·저점 식별, 확정 조건, 진입·손절·트레일링 규칙이 순차적으로 명시되어 있어 알고리즘 구현이 가능한 수준임을 확인하였다.
1.2 원작 규칙
- 추세 판별: 고점과 저점이 동반 상승(HH-HL)하면 상승추세, 동반 하락(LH-LL)하면 하락추세
- 확정 조건: 조정(correction) 이후 나타나는 추동구간(impulsive move)이 해당 조정 길이의 약 2배 이상일 때, 그 조정 전후의 고점·저점 쌍을 확정된 것으로 인정 (원문 명시 수치)
- 진입: 반대 방향 파동이 직전 확정된 반대타입 극값(하락추세의 LH, 상승추세의 HL)을 돌파할 때
- 손절: 해당 돌파를 만든 조정의 종료 지점
- 트레일링: 이후 새로 확정되는 동일방향 극값(롱은 HL, 숏은 LH)마다 손절선을 유리한 방향으로 갱신
- MTF 필터: 1시간봉에서 신호 포착, 4시간봉 추세와 방향이 일치할 때만 진입 (원문 명시)
⚠ 스윙 고점·저점을 판별하는 구체적 봉 수 기준(N)은 원문에 공개되어 있지 않다. 본 챕터에서는 5봉 프랙탈을 임의 기준으로 채택하였다.
제2장. 구현 및 오류 수정 과정
원작 규칙을 코드로 옮기는 과정에서 두 건의 구현 오류가 발견되어 수정하였다. 이 과정은 결과의 신뢰도와 직결되므로 상세히 기록한다.
2.1 오류 1: 트레일링 스탑 미구현
최초 구현에서 진입 시점의 초기 손절가만 설정하고 이후 갱신 로직이 누락되었다. 원작은 신규 확정 극값마다 손절선을 이동시킬 것을 명시하고 있으나 이를 반영하지 않아, 추세가 유리하게 전개되어도 초기 손절가로 회귀할 때까지 포지션이 유지되는 구조가 되었다. 결과: 34건 거래 전부 손실, 승률 0.0%.
2.2 오류 2: 미래참조(look-ahead) 편향
트레일링 스탑 1차 수정 후에도 결과가 비정상적이었다. 원인은 확정된 고점·저점을 실제로 확정 사실이 알려지는 시점이 아니라, 그 고점·저점 자체가 발생한 시점을 기준으로 기록한 데 있었다. 확정 여부는 이후의 추가 가격 움직임이 나타나야 판단 가능하므로, 확정 시점보다 이전 시점에 해당 정보를 알고 있었던 것처럼 처리한 것은 미래 정보 사용 오류다.
⚠ 이 오류는 챕터1(Larry Williams)에서 발견된 동일 캔들 내 손절·진입 순서 모호성 문제와 근본적으로 동일한 범주(미실현 정보의 조기 사용)에 속한다.
2.3 수정 이력 요약
| 단계 | 거래수 | 승률 | 누적수익률 | MDD | 문제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1차 (트레일링 미구현) | 34 | 0.0% | -39.5% | -39.4% | 트레일링 스탑 누락 |
| 2차 (미래참조 존재) | 408 | 5.1% | -98.4% | -98.4% | look-ahead 편향 |
| 3차 (최종 수정본) | 673 | 27.9% | -93.1% | -97.6% | – |
제3장. 최종 실행 결과
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 스윙포인트 탐지 총계 | 6,033개 |
| 확정 조건 통과 (조정 대비 2배 이상) | 1,823개 |
| 총 거래수 | 673건 |
| 승률 | 27.9% |
| 누적수익률 | -93.1% |
| MDD | -97.6% |
제4장. 재현 신뢰도 평가
본 챕터는 챕터1(Williams), 챕터3(Kaufman), 챕터5(Clenow)와 근본적으로 다른 재현 신뢰도 문제를 가진다. 위 세 챕터는 원작에 정확한 수치가 명시되어 있어 그대로 코드화하면 원작 재현으로 인정할 수 있었다.
4.1 주요 임의 설계 요소
- 확정 배율을 정확히 2.0으로 고정 — 원문은 약 2배이며, 30% 초과도 적당한 확정으로 인정하는 예시 존재
- 스윙포인트 판별 봉 수(5봉 프랙탈)를 임의로 설정 — 원문에 수치 없음
- 파동의 규모가 비슷해야 한다(same degree)는 규칙을 구현하지 않음 — 필터 없이 모든 확정 극값을 동일하게 처리
⚠ 이러한 재량적 요소로 인해, 부정적 결과가 (a) 전략 자체의 결함인지, (b) 원작자의 재량적 판단을 알고리즘으로 근사한 과정에서 발생한 괴리인지 명확히 구분할 수 없다. 챕터1·3·5 대비 현저히 낮은 재현 신뢰도로 평가한다.
제5장. 등급 판정 보류 및 실전 연결
신뢰도가 낮은 재현 결과 위에 정교한 통계 절차를 적용할 경우, 산출되는 등급이 실제로 무엇을 검증하는지 불명확해진다. STEP2~7(레버리지 프로필, 워크포워드, 몬테카를로, 등급판정)을 진행하지 않으며, 등급을 부여하지 않는다. 실전 자동매매 연결 대상에서 제외한다.
제6장. 8개 사례 종합
| 전략 | 유형 | 결과 |
|---|---|---|
| Williams 변동성 돌파 (챕터1-A) | 추세추종 + 방향필터 | A등급 |
| Clenow 표준 돌파 (챕터5) | 추세추종 (장기보유) | C등급 |
| Dual Thrust (챕터1-B) | 추세추종 (시간대) | D등급 |
| Davey 세계대회 (챕터2) | 추세추종 (모멘텀필터) | D등급 |
| Kaufman 터틀 System2 (챕터3) | 추세추종 (순수채널) | D등급 |
| Chan 볼린저밴드 (챕터4) | 평균회귀 | D등급 |
| Halls-Moore 이동평균 교차 (챕터6) | 추세추종 (초장기) | 판정불가 (표본 2건) |
| Damir 가격행동 (챕터7) | 추세추종 (스윙기반) | 등급보류 (재현 신뢰도 문제) |