챕터 10·11: Faith Turtle System1 & Raschke Turtle Soup

전통 퀀트 방법론의 비트코인 시장 적용 연구

챕터 10·11 종합보고서: Faith Turtle System1 & Raschke Turtle Soup

챕터10 A등급 (2배 프로필) · 챕터11 D등급 · 프로젝트 두 번째 A등급 확보

본 보고서의 모든 수치는 과거 데이터에 대한 시뮬레이션 결과이며, 향후 수익을 보장하지 않습니다.

제0장. 초록

본 챕터는 두 전략을 동시에 검증한다. Faith Turtle System1은 20일 신고가·신저가 돌파 진입에 연속 승리 시 신호 무시(페일세이프) 필터를 추가한 추세추종 전략이다. 레버리지 2배 프로필이 A등급을 획득하여 프로젝트 전체에서 두 번째 A등급 전략이 되었다. Raschke Turtle Soup은 터틀 시스템의 가짜 돌파 약점을 역이용하는 평균회귀 전략으로 D등급을 기록하였다.

제1장. 챕터10 — Faith Turtle System1

1.1 원작 개요

Curtis Faith의 Way of the Turtle(2007)은 터틀 트레이딩 시스템의 원조 참여자가 직접 쓴 책이다. 챕터3(Kaufman)에서는 느린 버전(System2, 55일 진입)을 검증하였다. 본 챕터에서는 빠른 버전(System1, 20일 진입)을 검증한다.

1.2 원작 규칙

• 진입: 20일 신고가 돌파 시 매수, 20일 신저가 돌파 시 매도
• 페일세이프 필터: 직전 거래가 승리였으면 20일 신호를 무시하고, 55일 돌파 신호가 뜰 때까지 대기 (저자가 페일세이프로 명명)
• 청산: 10일 반대채널 도달 시
• 손절: 진입가에서 변동성(ATR, N값)의 2배

1.3 코드 배경 및 목적

업비트 BTC/KRW 일봉을 불러와 20일·55일 채널, 10일 역채널, ATR(N값)을 계산한다. 직전 거래가 승리였는지 여부를 추적하며, 승리 직후에는 20일 신호를 무시하고 55일 신호만 수용한다. 이 페일세이프 로직이 코드의 핵심이다.

1.4 STEP1 결과

1.5 STEP2~7 결과

1.6 국면별 성과 분해 (평균, 2배)

4개 국면 전부 플러스다. 2022년 약세장에서도 +30.7%로 수익을 냈다. 지금까지 D등급으로 떨어졌던 다른 터틀류(챕터3 System2), Davey, Kaufman과 확연히 다른 결과다.

System2보다 System1이 더 잘 된 이유로 페일세이프 필터가 유력하다. 시장이 예전만큼 강하게 추세를 타지 않는 시기(2023년 이후)에 무리하게 계속 진입하는 것을 자동으로 막아준 것으로 추정된다.

제2장. 챕터11 — Raschke Turtle Soup

2.1 원작 개요

Raschke & Connors의 Street Smarts(1995)에 수록된 Turtle Soup은 터틀 시스템의 정반대 아이디어를 구현한다. 터틀 시스템은 가짜 돌파에 자주 당한다는 약점을 역이용하여, 20일 신저가가 나온 직후 반등에 베팅하는 평균회귀 전략이다.

2.2 원작 규칙

• 오늘 20일 신저가 갱신 (매수 기준; 매도는 반대)
• 직전 20일 저점이 최소 4거래일 전에 형성됐을 것
• 신저가 갱신 후 직전 저점 위쪽에 매수주문 (당일만 유효)
• 체결 시 오늘 저가 바로 아래 손절
• 수익 나면 트레일링으로 보호

2.3 STEP2~7 결과

터틀 시스템의 약점을 역이용한다는 아이디어는 흥미롭지만, 결과는 전형적인 평균회귀 실패 패턴이다. 이 프로젝트에서 평균회귀형 전략은 챕터4(Chan), 챕터2(Davey 1차 시도), 챕터8(Connors), 챕터11(Raschke) 4전 4패가 되었다.

제3장. 12개 사례 종합

A등급 2개(Williams, Faith) 전부 무조건 진입하지 않고 필터를 거치는 추세추종이다. 평균회귀는 4전 4패.

제4장. Faith System1 실전 연결 검토

A등급 획득으로 실전 연결 후보 요건을 충족하였다. 실전 연결 전 확인 사항은 아래와 같다.