Bots & Copy — 3편

1년 전 업비트부터 OKX 챕터1까지

지금의 봇이 있기까지 두 번의 실패가 있었다. 숨기지 않고 그대로 공개한다.

1편과 2편은 지금 돌아가는 봇의 설정법을 다뤘다. 이번 편은 그 이전이다.

이 봇에 도달하기까지 두 개의 실패한 시스템이 있었다. 하나는 1년 전 업비트에서, 하나는 이번 여름 OKX에서.

OKTWM은 성과만 보여주지 않는다. 실패도 데이터다. 오히려 실패가 왜 실패했는지 설명할 수 있어야 다음 버전을 신뢰할 수 있다.

Chapter 0

1년 전 — 업비트 AI 자동매매, 완전 실패

2026년 여름보다 약 1년 앞서, 업비트 기반 AI 자동매매 시스템을 시도했다. 기간은 약 1개월. 결과는 중단이었다.

당시 AI 코딩 실력은 초보 단계였다. 방향을 스스로 판단하지 않고 ChatGPT의 제안을 그대로 따라 코드를 짰다. 1개월 몰두 끝에 구조적으로 될 수 없는 시스템이라는 걸 확인하고 접었다. 이후 AI 코딩 자체를 별도로 연구하는 공백기를 가졌고, 그 결과를 갖고 다시 돌아온 것이 지금의 OKX 프로젝트다.

다시 열어본 코드, 실패 원인 5가지

당시 작성한 코드가 그대로 남아있다. 직접 다시 열어봤다. 왜 안 됐는지, 코드를 보면 명확했다. 실패는 우연이 아니라 처음부터 예정되어 있었다.

1

"자동매매"라면서, 살 때는 사람이 직접 눌러야 했다.
파는 건 시스템이 알아서 했다. 그런데 사는 건 달랐다. 텔레그램 채팅창에 사람이 직접 "사줘"라고 입력해야만 매수가 들어갔다. 시장을 지켜보다가 스스로 판단해서 사는 기능 자체가 없었다. 이름은 자동매매였지만, 언제 살지는 여전히 내가 정하고 있었다.

2

AI가 공부한 데이터가 전부 가짜였다.
AI에게 "이럴 땐 사고, 이럴 땐 팔아라"를 가르치려면 실제 시장 데이터로 훈련시켜야 한다. 그런데 이 시스템은 컴퓨터가 무작위로 찍어낸 숫자 30개로 AI를 훈련시켰다. 실제 시장은 단 한 번도 보여준 적이 없다. 그런데도 화면엔 "AI 정확도 65%"라고 떴다. 존재하지도 않는 시장을 놓고 계산한, 의미 없는 숫자였다.

3

진짜 데이터로 학습시킨 것도 있었는데, 동전 던지기 수준이었다.
가짜 말고 실제 데이터로 학습시킨 버전도 남아있었다. 결과를 확인해보니 맞힐 확률이 51~53%였다. 동전을 던져서 앞면인지 뒷면인지 맞히는 것과 별 차이가 없는 수준이다. 매매할 때마다 수수료가 왕복 0.25% 정도 나가는데, 이 정도 확률로는 그 수수료조차 못 이긴다. 이 상태로 실전에 썼다면 거래할 때마다 조금씩 까먹는 구조였다.

4

백테스트가 답을 보고 채점한 시험이었다.
2020년 코로나 폭락, 2021년 최고가, 2022년 FTX 파산 — 전부 이미 지나간 일이고 결과를 다 아는 사건들이다. 이 시스템은 그 사건이 언제 일어났는지 미리 알고, 그 날짜에 맞춰 지표 숫자를 손으로 끼워넣었다. 시험 문제와 정답을 동시에 펴놓고 공부한 것과 같다. 진짜 실력을 검증한 게 아니라, 답을 미리 알고 답안지를 채운 것이었다.

5

비밀번호를 아무나 볼 수 있는 곳에 그대로 적어놨다.
거래소에 접속하는 열쇠(API 키)를 암호화도 안 하고 코드 안에 문자 그대로 써놨다. 이 코드를 다른 사람이 봤다면 내 계좌에 그대로 접근할 수 있었다는 뜻이다. 전략이 실패한 이유는 아니지만, 그때의 기본기가 어느 수준이었는지 보여주는 지점이다.

정리하면, 1년 전 시스템은 이름은 "AI 자동매매"였지만 실제로는 진입이 수동이었고, AI는 가짜 데이터로 학습됐고, 실제 학습돼도 동전 던지기 수준이었고, 백테스트는 결과를 안 상태에서 역산됐다. 네 가지가 겹친 구조였다. 이 상태로는 1개월이 아니라 1년을 더 돌려도 같은 결과였을 것이다.

이 실패를 확인한 뒤 시스템을 접고, AI 코딩 자체를 연구하는 시간을 가졌다. 가상서버와 AI를 결합하는 구조가 가장 합리적이라는 것도 그 과정에서 확인한 결론이다. 그 결과를 갖고 다시 시작한 것이 지금의 OKX 프로젝트다.

Chapter 1

OKX 챕터1 — Williams 알트 멀티스캔 (v3)

1년의 공백을 거쳐 다시 시작한 시스템은 근본부터 달랐다. 진입은 자동이었다. Williams 돌파 신호와 MA200 필터를 조합해, K=1.0 기준으로 19개 코인을 스캔하며 스스로 진입했다. 여기까지는 1년 전과 명확히 구분되는 진전이었다.

하지만 이 버전도 실패했다. 다만 실패의 종류가 달라졌다 — 시스템이 작동하지 않은 게 아니라, 작동은 했지만 수익을 내지 못했다.

7월 — 공식 운영 구간 (2026-07-22 ~ 07-30, 8일)

시작 자본 67.94 USDT로 8일간 실전 운영했다.

항목값
시작 자본67.94 USDT
최종 잔고64.55~64.66 USDT
손익-3.28 ~ -3.39 USDT (-4.83~-4.99%)
총 거래13회
승/패3승 / 10패 (승률 23.1%)
Profit Factor0.6

13건 전체 거래 원본은 봇 자체 기록(live_state.json)에서 그대로 가져왔다. 서버 원본과 대조 완료.

시각코인방향손익%사유
07-24 05:15ALGOshort-3.20%stop
07-25 05:10FILshort+0.96%trail
07-28 04:42ALGOshort+3.73%trail
07-29 10:00LINKlong-1.18%trail
07-29 10:00NEARshort-0.43%trail
07-29 13:21LINKlong-1.68%trail
07-29 14:06NEARshort-0.30%trail
07-29 19:33DOTlong-0.27%trail
07-30 01:35ADAshort-1.39%trail
07-30 04:04LINKlong-1.71%trail
07-30 05:03ARBlong-0.59%trail

※ 표에는 서로 다른 두 시각에 동일 내용으로 중복 기록된 2건(ALGO 07-24, ALGO 07-28)을 제외하고 11건만 표시. 실제 집계(13건, 3승10패)는 이 중복분을 포함한 수치다 — 로그 중복 기록 버그가 이 시기부터 있었다는 뜻이기도 하다.

실패 원인 (당시 시스템 자체 결산 리포트 기준)

  • Trail 1.5%가 과도하게 좁아 즉시 청산되는 경우가 많았다
  • 4시간 스캔 주기 때문에 잡신호가 자주 발생했다
  • 19개 코인을 동시에 관리하기엔 복잡도가 너무 높았다
  • Race Condition으로 인한 파일 충돌이 있었다
  • 암호화폐 변동성(10~50%)은 이 방식으로 예측하기 어려웠다

8월 — 같은 구조로 이어진 손실

8월 중순에도 같은 전략(v3)이 계속 운영됐고, 손실 흐름이 이어졌다.

날짜내용손익(USDT)검증
08-16v3 운영-0.8394서버 로그 재대조 예정
08-17v3 운영-1.7992서버 로그 재대조 예정
08-18v3 운영-0.0089서버 로그 재대조 예정
08-19XLM/FIL/DOT 숏 3진입 3패-1.90서버 원본 확인

08-19은 특히 상징적인 날이다. 진입한 3건(XLM, FIL, DOT 숏)이 전부 손절로 마감됐다 — 3진입 3패. 이날을 기점으로 트레일링 청산 구조 자체를 재검증하기 시작했다.

7월 22일부터 8월 19일까지, 확인된 거래 대부분이 손실이었다. 이 기간 동안 시스템이 "작동하지 않은" 게 아니라 "작동은 했지만 이기지 못했다"는 점이 1년 전과 다르다. 문제는 알고리즘의 존재 여부가 아니라 파라미터와 구조(트레일링 폭, 스캔 주기, 종목 수)에 있었다.

전환

여기서 무엇이 바뀌었나

08월 20일, v3를 중단하고 v4 개발에 들어갔다. 트레일링 청산 대신 고정 SL/TP(±3%)로 바꾸고, 종목 수를 19개에서 8개로 줄였고, SL/TP 등록 방식을 raw API로 전환했다. 이 변화가 실제로 결과를 바꿨는지는 다음 편에서 다룬다.

이 글이 보여주려는 건 하나다 — 실패의 기록 없이는 성공의 기록도 믿을 수 없다. 1년 전 실패는 시스템이 존재하지 않은 실패였고, 7~8월 실패는 시스템은 존재했지만 파라미터가 틀린 실패였다. 서로 다른 종류의 실패를 거쳐야 다음 단계의 판단이 가능했다.

이 글에 등장하는 모든 수치는 실제 운영 기록을 기반으로 합니다.
과거 성과(또는 손실)가 미래 결과를 보장하진 않습니다.
OKTWM은 투자 정보가 아닌 방법론과 검증 과정을 공유합니다.